Nachhaltige Beschaffungsstrategien & Prognosemethoden

In den letzten Jahre wurden uns durch die Entwicklungen am Großhandelsmarkt für Strom und Gas deren Preisrisiken deutlich vor Augen geführt. Wer eine kluge und nachhaltige Strategie in der Energiebeschaffung bzw. im Energieverkauf entwickelt hat, navigiert auch in turbulenten Zeiten halbwegs sicher. Kenntnisse in den Grundlagen des Beschaffungs- und Risikomanagements bilden dafür die Basis. Aber vor allem die adäquate Interpretation von Preisprognosen spielt bei den Entscheidungsprozessen des Einkaufs eine große Rolle. In diesem Seminar werden die Basiselemente der Beschaffung, die Risikobewertung, das Risikomanagement und der Umgang mit Preisrisiken vermittelt. Außerdem werden typische Prognosemethoden vorgestellt und anhand aktueller Marktentwicklungen diskutiert. Diese Werkzeuge sind die optimale Voraussetzung dafür, dass Preisrisiken in der Zukunft nicht zu Ihren Problemen werden.

• Fach- und Führungskräfte der Energiewirtschaft im Bereich Handel & Beschaffung, Analyse, Risikomanagement
• Mitarbeiter:innen aus den Abteilungen Portfolio-Management, Finanzen und Controlling, Unternehmensentwicklung oder mit Schnittstellen zum Energiehandel, Einkauf, Beschaffung und Vertrieb
• Mitarbeiter:innen aus Industrieunternehmen mit signifikantem Stromverbrauch
• Investoren und Finanzdienstleister

Sie sind bereits Mitarbeiter:in im Risikomanagement eines Energiehändlers und möchten gern die Sicht anderer auf das Thema kennenlernen und über Ihren eigenen Tellerrand hinausblicken.

Sie wollen insbesondere verstehen, wie die Elemente des Risikomanagements zu einer sinnvollen Strategie verknüpft werden können, um auch in hochvolatilen Marktphasen Bestand zu haben. Sie wollen darüber hinaus die Aktivitäten und Herausforderungen der Kolleg:innen im Handel bzw. in der tatsächlichen Beschaffung besser verstehen, um bei der Entwicklung der Strategien die Rahmenbedingungen besser einordnen zu können.  

Nach diesem Live-Online-Training sind Sie in der Lage,

• Risikokennzahlen zu berechnen und Risiken zu bewerten,
• Risikomanagement als Prozess zu organisieren und Strategien zur Risikovermeidung festzulegen,
• Methoden der Strompreisprognose am Spot- und Terminmarkt zu erläutern und
• Prognosemodelle richtig zu interpretieren.

Session 1: Einführung in das Risikomanagement

• Was ist ein Risiko?
• Welche Risiken gibt es in der Energiewirtschaft?
• Definition Risiko und Risikomanagement
• Darstellung des Risikomanagement-Prozesses
• Einordnung des Risikomanagements im Unternehmen

Session 2: Risikobewertung und Risikokennzahlen

• effiziente Nutzung einer Riskmap zur Bewertung von Risiken
• Messung von Risiken
• Risiko und Chancen - zwei Seiten einer Medaille

Session 3: Ableiten von Strategien zum Risikomanagement

• Risikodiversifikation in der Beschaffung
• Risikokapital vs. Risikoaufschläge
• Risikosteuerung und Ableitung von Risikohandbüchern

Session 4: Überblick über Handels- und Beschaffungsstrategien

• Methoden der Strompreisprognosen im Vergleich: Aufwand, Nutzen, Datenbasis
• Umgang mit Liquiditäts-, Kontrahenten- und Marktpreisrisiken
• Beschaffungsstrategien: back-to-back, Tranchen, Portfolio
• Volumenhedging vs. wertneutrales Hedging
• Prognose oder Simulation: der kleine Unterschied

Session 5: Anwendung von Charttechnik und technischen Signalen

• Charttechnik: Liniencharts, Candlestick-Charts, Trendlinien und Trendkanäle und deren Implikationen
• Entstehung und Erkennen von scheinbar unüberwindbaren Kursniveaus
• Technische Signale: gleitender Durchschnitt, relativer Stärke Index, Bollinger Bänder und Co.
• Ableitung von Handelssignalen

Session 6: langfristige Preisprognosen mit Fundamentalmodellen

• Modellierungsansatz der Strompreisszenarien (Merit-Order-Modell)
• Risikobewertung mit fundamentalen Szenarioschwärmen: Erläuterung des Energy-Brainpool-Ansatzes und beispielhafte “Tail Risk Analyse”
• Analyse der aktuellen Marktsituation und Strommarkttrends
• Diskussion zur Preisentwicklung an Commodity- und Strommarkt